코인 단타하는 방법의 허와실 :: 실전 트레이딩

안녕하세요.오늘포스팅에서는평균회귀전략과추세추종전략에대해서좀더깊은내용을다룹니다.특히 이번 포스팅은 평균 회귀 전략에 대한 이야기인데 보통 이 전략을 단기 운용 전략으로 많이 이용하기 때문에 제목을 ‘코인 단타하는 방법의 허와실’로 정했습니다.결과부터 말하자면 “벌 수 있어요!”그런데… 이 말에는 꽤 많은 전제사항이 깔려 있어요.

네. 단타로 돈을 벌 수 있는 건 사실이지만.. 만만하지 않아요.*시세 수수료가 가장 저렴한 거래소 비트겟*초대코드:pbvq<아래 이미지 클릭시 비트겟 수수료할인 50% 가입이동>

평균 회귀 전략이란?

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전의 포스팅에서 시장은 경향적인 모습과 비세(횡보키) 하는 모습을 보리라는 보통 그 비율이 3:7에 나타난다고 말했습니다.그래서 시장이 경향적인 모습을 보일 때에 수익을 내는 전략이 경향 추종 전략이며, 비세(보합 때 수익을 내는 전략이 평균 회귀 전략이라고 말했습니다. 통상, 단기 전략으로 평균 회귀 전략을 많이 사용합니다.그리고 이 평균 회귀 전략은 다시 크게 두 종류로 나뉩니다.1박스권에서 바닥 시세 사는 고점 매도하는 전략 2평균치에서 괴리율이 크게 되었을 때 위치 진입 후 평균으로 회귀했을 때 포지션 청산 첫번째 경우는 주가가 저점으로 고점을 일정한 폭과 비율 내에서 움직일 때, 저점에서 사서 비싸게 되파는 방식으로 수익을 내는 전략으로 이른바 박스권 매매를 말합니다.

예를 들면, 2012~2017년 박스 피 같은 것이 멋진 박스 구간과 정의할 수 있습니다.통상 RSI나 스토캬스티쯔크, 윌리엄스%R 같은 오실레이터계의 저점으로 높은 점수를 이용하고 매매합니다.실제로 RSI의 과잉 매도 구간은 박스 비의 반등 구간 부근에서 형성되어 있으며, 이 때 인수한다고 대개는 상자 하단 부분을 잡을 수 있었습니다.2번째의 경우는 주가가 상승 또는 하락해도 예전의 평균치에 “언젠가는 “회귀하는 성질을 이용한 전략입니다. 이 경우, 대개는 이동 평균선을 이용하거나 볼린저 밴드를 이용하곤 합니다.예를 들면, 이동 평균선을 이용한다면 20일 선 이하로 주가가 떨어지면 인수하면서 다시 20일 선상에 오르면 팔아 넘기는 전략이며, 볼린저 밴드의 경우 밴드 부분을 어기면 인수하는 밴드의 중앙이나 밴드의 상단에 도달했을 때 매도 전략입니다.언젠가는 평균치로 회귀한다는 것에 주목하고 만든 전략에서 논리상은 먼저 부족한 부분은 없습니다 그리고 많은 중개인들이 이 아이디어에 착안하고 매매를 하고는 있지만 같은 아이디어임에도 불구하고 그 결과치는 천차 만별입니다. 도대체 무엇이 이런 결과를 낳을까요? (웃음)우선, 단순하게 상기의 아이디어에 기초하여 매매했을 때의 결과 값을 봅시다. 그리고 개선안(포스팅의 결과)이 가장 중요하므로 테스트는 가급적 단순하게 실시했습니다. 1. 박스권 전략

먼저 가장 많이 이용하는 전략인 RSI를 활용한 박스권 전략입니다. 일반적으로 박스권 저점에서는 상대강도지수가 30 이하이고 고점에서는 70 이상이라는 점에 착안한 전략입니다.매매대상: 업비트 상장 비트코인 타임프레임: 4H (한봉하면 거래수가 너무 작아서 4시간 막대로 테스트) 거래기간: 2017년 11월 11일 ~ 2022년 11월 11일 기술적 지표: RSI(14) 매수: RSI30 이하로 매매: RSI70 이상으로 매각초기 자본금: 100만원 자금관리: 매수시 100% 시드머니 사용

파인 스크립트에 기본적으로 내재된 전략을 변형했습니다.결과> 순익 : -870,757.53원 (-87.08%) 전체 거래 수 : 45개 승률 : 51.115% 충격적인 결과죠?

상대강도지수 30 이하로 매수해 70 이상으로 매도했을 때 수익률은 -87.08%로 파산을 피할 수 없습니다.참고로 위 캡처에서 바이앤홀드 리턴은 매매를 시작하여 100% 몰한 후 지금까지 존속했을 때의 수익률입니다.

그대로 유지했다면 200%의 수익을 올렸을텐데.. 오히려 매매를 함으로써 망한 결과를 가져왔습니다.파라미터를 조정하면 조금 결과가 좋아집니다? 아래는 상대강도지수 값이 102030일 때의 결과값입니다.조금씩 차이는 있지만 파산하는 것은 마찬가지입니다.(과매도,과매도가를 조절해도 결과는 동일합니다.)

rsi = 10。

rsi = 20。

rsi = 30 참고로 타임프레임을 8H, 12H 혹은 1D로 변경해도 파산하는 것을 막을 수 없습니다.혹시 ‘네가 코인으로 했기 때문이다’라고 말씀하시는 분들도 계실 것 같아서 삼성전자 백테스트 결과값도 첨부합니다.

오???190%의 수익이 보이는데..

1991년 10월 18일부터 거래해온 전략치고는 수익률이 나쁘고, 알았다면 15000%의 수익을 올렸을 삼성전자입니다..게다가 MDD(최대 손실폭)는 -62%로.. 뭔가 잘못된 것 같죠?자, 다음은 평균 회귀 성질을 이용한 저점 매수 고점 매도 전략으로 가봅시다. 2) 저점매수 고점매도 전략

평균 회귀적 성질을 이용하려 했지만, 이 아이디어를 이용한 전략은 조정해야 할 파라미터 값이 꽤 있음을 알립니다.평균 회귀 성질에서 파생된 전략은 정말 많습니다만. 블로그에서 다루는 대표적인 전략은 크게 2개 있는 것 같습니다.120일 이동 평균선 이하로 가격이 형성됐을 때 인수, 20일 이동 평균 선상에 오를 때에 팔2″상승세”때 조정 구간에서 사는 경향이 잰 뒤”고점”에 팔일단 시스템 트레이딩의 고수라면 위 내용 자체가 아마 주관적 또는 부족하다는 전략인 것을 알지만, 어디까지나 아이디어의 검증 차원에서 다루는 것임을 참고 하세요.우선”20일 니헤이 선 아래에 사, 20일 니헤이선 위에서 팔”입니다.언뜻 보면 승률도 높고 수익도 꾸준히 발생할 것 같은 전략입니다.그러나 20일 니헤이 선 아래에서 인수한다는 것은 가격이 20일 니헤이 선 이하로 떨어진 최초의 막대기로 인수하는가? 아니면 20일 이 평판으로 “꽤” 떨어진 후에 매입할지 등, 사람마다 적용 방식이 천차 만별입니다.그래서 모형을 단순 화해 ㄱ.가격이 20일 니헤이 선 이하로 떨어질 때 인수 가격이 20일 니헤이 선상에 오를 때에 판다.가격이 20일 니헤이 선 아래의 특정 간격도 구간에서 인수 후 가격이 20일 니헤이 선상의 특정 간격도 구간에서 판매도 2가지 접근해서 봅니다. ㄱ 전략전략 로직입니다.매매대상: 업비트 상장 비트코인 타임프레임: 4H (한봉으로 하면 거래수가 너무 작아서 4시간 막대로 테스트) 거래기간: 2017년 10월 03일 ~ 2022년 11월 11일 기술적지표: 이동평균선(20) 매수: 이동평균선 20 하락 돌파시 매매초기 자본금: 100만원 자금관리: 매수시 100% 시드머니 사용결과> 순이익: -878,801.25원(-87.88%) 전체거래수: 624개 승률:74.84%승률이 무려 74.84%인데 순이익은 -87.88%로 파산했습니다.승률이 무려 74.84%인데 순이익은 -87.88%로 파산했습니다.이 평선의 길이를 60, 120으로 바꿔도 파산하는 결과는 바뀌지 않습니다. ㄴ전략두 번째 전략은 트레이딩 뷰에서 디스패리티를 검색했을 때 나오는 전략을 바탕으로 만들었습니다. 표준편차와 이격도를 활용한 전략인데 여기에 평면상 아래 조건을 추가했습니다.두 번째 전략은 트레이딩 뷰에서 디스패리티를 검색했을 때 나오는 전략을 바탕으로 만들었습니다. 표준편차와 이격도를 활용한 전략인데 여기에 평면상 아래 조건을 추가했습니다.바이앤홀드 리턴 값이 상기 전략과 다른 이유는 바이앤홀드는 전략 실행 시점에 100% 진입하는 것이기 때문에 상기 전략과 진입 시점이 다르기 때문에 결과값이 그렇습니다.. 그래도 지금까지 테스트해온 모델 중에서는 좋은 결과값입니다. 왜냐하면 파산은 면했으니까요..(웃음) 그럼에도 불구하고 이 기간에는 비트코인이 무려 700%나 상승한 기간도 있는데 이런 수익률은 받아들이기 어렵습니다.파라미터를 조정해도 파산 내지 미미한 수익이라는 결과는 바뀌지 않습니다. 돈이 되려면 어떤 요소를 추가해야 하는가?*시세 수수료가 가장 저렴한 거래소 비트겟*초대코드:pbvq<아래 이미지 클릭시 비트겟 수수료할인 50% 가입이동>물론 실제 매매하는 사람들은 상기의 룰에서 더 많은 요소를 추가합니다. 예를 들면 rsi 30이하로 인수하는 전략에서도 “다이버전스”이 표시되는 인수하거나 이 다이라 선 20이하로 인수하겠다는 전략을 짜고도 60,120,200일이라 선이 고정 배열인 상승 경향에 있어서”약간의 조정”으로 매수하거나..식으로요.그러나 장담하는데 이처럼 시장 타이밍을 취하려는 매수 매도의 규칙을 추가할 일은 절대 절대 절대 수익을 올릴 수 없습니다.그럼 20일 이 평판의 하에서 인수하면서 위에서 파는 전략으로 수익을 올리는 베테랑은 모두 거짓말과 사기꾼인가요?우선 내가 생각에 검증 과정에서 “사람”과 “시스템”의 차이가 있으며 이는 유연성의 차이를 일으킵니다. 그리고 이”유연성”이라는 요소를 보면 단순히 시장 타이밍을 가르는 요소 이외에도 많은 요인이 있습니다. 이것도 어느 정도 시스템화할 수 있습니다.문제는 초보 투자자 혹은 트레이더는 이”유연성”라는 부분을 무시하고 자꾸 기술적인 부분에만 집착하고 수익을 올릴 수 없습니다.적어도 내가 생각하는 유연성은 손익비 관리 시스템의 손절매(수익 곡선 모멘텀 관리)가 2가지로 설명할 수 있습니다.손익비는 중수 정도면 대충 무슨 뜻인지 알 수 있고, 시스템의 손절매는 처음 듣는 쪽도 꽤 있다고 생각합니다.이 둘은 다음의 포스팅에서 다룰 생각입니다.오늘은 조금 힌트만 드리면서 끝에 할까 합니다.위대한 트레이더와 엄청난 달인은 항상”원칙”을 강조하고 있습니다. 그리고 이 원칙이라는 것을 보면 정말 단순하고 명쾌합니다. 마치 본 자리에서 테스트한 논리처럼.그러나 이 중개인은 베테랑도 수익을 내지 않은 시기가 항상 있습니다. 이때 이들은 매매를 쉬면서 재정비합니다.이것이 바로 시스템의 손절입니다.제시 리버모어는 낚시 마니아였다. 요트를 타고 바다로 나가는 그 시간은 리버모어에게 사색의 시간이었다. 바다에 나왔을 때 기발한 생각이 많이 떠올랐다고 한다. 사람은 가는 곳마다 볼 때마다 스승으로서 배울 것이 많기 마련이다. -맹자